Den hellige Vilhelm (Wilhelm, William) ble født rundt år 1000 i England (?). Han var prest og kapellan hos kong Knut av England (1016-35) og Danmark (1019-35). Han fulgte kongen på hans besøk i Skandinavia, og han ble så sjokkert over uvitenheten, overtroen og avgudsdyrkelsen at han bestemte seg for å bli igjen for å hjelpe til med å forkynne evangeliet. Kristendommen var introdusert på 800-tallet, men det var fortsatt store områder hvor den ennå ikke hadde slått rot.
En annen versjon forteller at Vilhelm opprinnelig var kleriker i Bremen hos erkebiskop Adalbert av Hamburg og Bremen (1043-72), som den gangen omfattet det meste av Nord-Tyskland og de skandinaviske land. Saxo Grammaticus gar med flere historier om Vilhelm i sin Historiae Danicae eller Gesta Danorum (1185-1208).
Rundt 1060 ble Vilhelm biskop i Roskilde på Sjælland, som da var sete for de danske kongene, noe byen forble til 1216. Byen var bispesete fra rundt 1022 og Danmarks hovedstad til 1443. De få opptegnelsene om Vilhelm forteller om hans forsøk på å forbedre oppførselen til kongen, Sven II Estridsøn (1047-74). Kongen brøt Kirkens moralske lover ved å gifte seg med sin stedatter. Gjentatte ganger protesterte Vilhelm, og han søkte og fikk offentlig støtte av erkebiskopen av Hamburg. Men først etter at både paven og den hellige romerske keiseren også hadde refset kongen, forstøtte han sin ulovlige hustru.
En nyttårsaften holdt kongen en bankett i kongsgården, og der hadde noen drukne svirebrødre kommet med noen nedsettende bemerkninger om kongen. Da Sven fikk høre dette, sendte han et par av sine menn etter «forbryterne» for å drepe dem. Men det skjedde dessverre da de var til stede ved nattofficiet (Matutin) i den nærliggende domkirken. Biskop Vilhelm ble rasende over at kongen hadde fått drept mennene uten rettergang, men mest fordi det var skjedd i en kirke og dermed skjendet det hellige sted.
Da kong Sven neste morgen (etter tradisjonen nyttårsdag 1071) kom til messen i domkirken, ble han møtt i døren av biskop Vilhelm i sine biskoppelige gevanter. Han forbød kongen å komme inn i kirken før han hadde fått absolusjon og lyste ham i bann. Hoffmennene dro da sine sverd, og Vilhelm, bare væpnet med sin bispestav, strakte frem nakken og forberedte seg på å dø. Men i stedet skriftet Sven sin synd og ga som bot land til kirken i Roskilde. Resten av livet var konge og biskop gode venner og arbeidet sammen for å støtte religionen.
Dette er imidlertid et vandresagn som synes å være hentet fra historien om keiser Theodosius I (379-95) og den hellige biskop Ambrosius av Milano. Keiseren hadde hevnet et opprør i Thessaloniki ved å la massakrere rundt syv tusen menn, kvinner og barn, skyldige og uskyldige. Da Ambrosius fikk høre om dette, fortalte han keiseren at han ikke kunne motta eukaristien før han offentlig hadde gjort bot for sin forbrytelse. Theodosios holdt seg borte fra kirken en tid, men det endte med at han godtok Ambrosius' betingelser. Foran en tettpakket forsamling tok han av seg sine praktfulle keiserlige gevanter og ba om tilgivelse for sine synder. Menigheten beundret keiseren og elsket biskopen for dette oppriktige oppgjør mellom rikets to førende menn.
Da kongen døde, tradisjonelt i 1070, ble han først gravlagt i klosteret han hadde grunnlagt i Ringsted i påvente av at Roskilde Domkirke (gravkirke for de danske kongene) skulle bli ferdig. Saxo forteller at biskopen ved budskapet om kongens død lot grave ut to graver i domkirken. Da kongens kiste kom fra Ringsted, dro Vilhelm ut for å møte den, mens han ba til Gud om å få følge sin konge og venn i døden. Hans bønn ble hørt og han døde i det kisten kom frem. Så ble biskop og konge gravlagt sammen i Roskilde.
Kongen døde den 28. april 1074, og som dødsår for Vilhelm oppgis vanligvis 1073/74 (12. oktober 1074 nevnes), men også 1067. Det er mest trolig at kongen overlevde Vilhelm og valgte sin grav i Roskilde domkirke ved siden av hans. Grundtvig besang i et vakkert dikt i 1812 vennskapet mellom kong Sven og biskop Vilhelm.
Vilhelms minnedag er 2. september. Han opptrer i danske kalendere på denne dagen, men ellers er det ingen spor av en liturgisk fest til hans ære.